Капиталды сапалы басқару - Quality Capital Management

Quality Capital Management Ltd
Жеке компания
ӨнеркәсіпХедж-қор
ҚұрылғанЖелтоқсан 1995
ҚұрылтайшыАреф Карим
Штаб
1 Brooklands Road, Уэйбридж, Элмбридж, Суррей
,
Англия, KT13 0TJ
Орындар саны
2
Қызмет көрсетілетін аймақ
Әлем бойынша
Негізгі адамдар
Ареф Карим (бас директор және инвестициялар жөніндегі бас директор)
ӨнімдерЖаһандық әртараптандырылған бағдарлама, жаһандық табиғи ресурстар бағдарламасы, жақсартылған тауарлық бета-бағдарлама
AUMӨсу 670 миллион доллар
Жалпы активтер£ 150 млн
Веб-сайтwww.капитал.com

Quality Capital Management Ltd (жиі қысқартылған QCM) Ұлыбританияда орналасқан хедж-қор мамандандырылған басқарылатын фьючерстер. Компанияның негізін қалаған Ареф Карим 1995 жылы және оның штаб-пәтері орналасқан Уэйбридж, Элмбридж, Суррей, Англия.

Тарих

Quality Capital Management (QCM) - бұл Ұлыбританияның жауапкершілігі шектеулі серіктестігі[1] 1995 жылдың желтоқсанында[2] оның бас кеңсесі бар Уэйбридж, Элмбридж, Суррей. Бұл жүйелі макро-хедж-қор менеджері[1] басқарылатын фьючерстерге мамандандырылған.[3]

QCM Ұлыбританияда Қаржылық жүріс-тұрыс органы және АҚШ-та тіркелген Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы /Ұлттық фьючерстер қауымдастығы сияқты тауар саудасының кеңесшісі және а тауар бассейнінің операторы. Оның Токиода кеңсесі бар және жапондарда тіркелген Қаржы қызметтері агенттігі. Компанияның негізін қалаған Ареф Карим оның бас атқарушы директоры және инвестициялар жөніндегі бас директор кім[1] сонымен қатар өзінің инвестициялық стратегиялары мен зерттеулеріне жалпы жауапкершілікті көтереді.[4]

2011 жылдың маусымында Токиода кеңсе ашылды, оны Иточу компаниясының экс-басшысы Осаму Нишимура басқарады, ол туынды құралдар саудасы, хедж-қор инвестициялары және қаржы маркетингінің ардагері.[5]

Инвестициялық өнімдер

QCM инвесторлар базасы - бұл жаһандық және көбіне институционалды, егемендіктер мен зейнетақылар.[1]

Қазіргі уақытта ол төрт өнімді ұсынады. Ол үш «ұзақ құбылмалылық» инвестициялық бағдарламаларын ұсынады: Жаһандық әртараптандырылған бағдарлама, Жаһандық табиғи ресурстар бағдарламасы және жақсартылған тауарлық бета бағдарламасы, барлығы басқарудағы активтер 2009 жылдың ақпанындағы жағдай бойынша 670 млн.[4] Әр қор оффшорлық болып табылады және әрқайсысы үлкен инвестициялар үшін басқарылатын шоттар ұсынады. Global Diversified сонымен бірге a UCITS платина платформасы арқылы орауыш.[5]

1995 жылдың желтоқсанында QCM-нің флагманы Жаһандық Әртараптандырылған Бағдарлама (ЖІӨ) сауданы бастады[1] басқарылатын шоттар арқылы және BVI мекендеген оффшорлық қорды құрды, QCM ЖІӨ Отус қоры, 1999 ж. маусымда, содан кейін АҚШ фидер қоры 2009 ж.[6] Ол DB Platinum IV QCM ЖІӨ индексі қорын Люксембургте орналасқан Ucits стандартына сәйкес келетін суб-қор ретінде құрды. SICAV 2011 жылғы 11 мамырда.[7][8]

Өнімділік

QCM-нің Жаһандық Әртараптандырылған Бағдарламасы (ЖІӨ) әлемдегі ірі биржаларда биржалық 116 қаржылық және тауарлық фьючерстермен айналысады.[1] Ол дұрыс жұмыс істеуі үшін бағаның тұрақтылығы нарықтық ортаға сүйенеді.[9]

2006 жылы модельдер әсіресе жақсы жұмыс істеді:[6] Әлемдік 80 фьючерстік нарықта сауда жасайтын ЖІӨ 35,11% қайтарымдылық көрсетті; 36 табиғи тауар нарығындағы сауданы жүзеге асыратын әлемдік табиғи ресурстар бағдарламасы 35,74% -ды және сол 36 тауарлық нарықта ұзақ мерзімді перспективада сауда жасайтын жақсартылған тауарлық бета-бағдарлама 50,24% -ды қайтарды.[6] 2008 жылы хеджирлеу қоры 49,3 миллион фунт сатудан 42,9 миллион фунт пайда алды,[10] қайтару 59%.[3] Карим мен оның отбасы £ 150 миллиондық операцияның кем дегенде 97% иелік етеді. Бұрынғы дивидендтер мен басқа активтер оларды 150 миллион фунт стерлингке дейін жеткізеді.[10] Компанияның аймақтағы активтері сәйкес 150 миллион фунт стерлингке тең Sunday Times бай тізімі.[11][12] ЖІӨ 2008 жылы шамамен 60% кірісті құрады,[5] бірақ 2009 жылы күресті, 12% жоғалтты.[3] 2005 және 2010 жылдар аралығында жыл сайынғы кірістілік шамамен 20% құрады.[6]

QCM 900 миллион долларлық активтерді басқарады.[13][5] 2011 жылғы 10 маусымдағы жағдай бойынша ЖІӨ-дің жалпы сомасы 611 млн АҚШ долларын құрады, оның ішінде басқарылатын есепшоттарда $ 524 млн, оффшорлық қорда $ 72 млн және Ucits қорында $ 6 млн.[6] 1995-2011 жылдар аралығында QCM инвесторларға 600% -дан астам өсімді қайтарып берді, тек екі теріс жыл болды.[13] ЖІӨ пайда болғаннан бастап 14 жыл ішінде жылдық 15% және 2010 жылдың сәуіріне дейінгі бес жыл ішінде 21% кірісті өндірді.[7]

Стратегиялар

QCM әлем бойынша 115 құралмен қаржы және тауар активтерімен сауда жасайды.[3] Ол өз қаражатын қаржы және тауар нарықтарында ірі әлемдік биржаларда фьючерстік позицияларға ие болатын меншікті стратегиялар арқылы инвестициялайды.

QCM акселерацияның қысқа мерзімді өзгерістерін қарастыратын бөлу моделін қолданады.[5] Ол нарықтың әртараптандырылуына, әртүрлі активтер кластарының үлкен портфолиосына саудаланады, трендке негізделген индикаторларды аз пайдаланады[6] және оның инвестициялық процесі меншікті Advanced Resource Allocator (ARA) моделі арқылы динамикалық активтерді бөлуге негізделген,[3] а меншікті сауда жүйе[3] бұл QCM пайдасына жұмыс істемейтін позициялардан тәуекелді ауыстыруға тырысады[3] позиция өлшемдерін реттейтін алгоритммен[14] төңкерілетін құбылмалылыққа назар аудару.[15] Тәуекел бюджеті салыстырмалы мүмкіндіктерге негізделген, негізінен активтерді бөлу процесі арқылы орналастырылады.[6]

Демеушілік

2015 жылы QCM үш жылдық демеушілік келісімшартқа қол қойды Азия туры гольф ойыны Араф Шардд. Келісім аясында Шардд бас киіміне, киіміне және гольф сөмкесіне QCM логотипін киюі керек болатын.

Сондай-ақ қараңыз

Пайдаланылған әдебиеттер

  1. ^ а б в г. e f «Капиталды сапалы басқару». Абсолютті қайтару. Архивтелген түпнұсқа 4 наурыз 2014 ж. Алынған 1 қараша 2014.
  2. ^ «QCM Ареф Карим: бухгалтерден хедж-қордың бас директорына дейін». Ажыратылған үздік трейдерлер. Алынған 1 қараша 2014.
  3. ^ а б в г. e f ж Кэмпбелл, Мэри (22 маусым 2010). «Сұрақ-жауап: QCM басшысы Ареф Карим сабырлы болу керек дейді'". Қорытындылар. Алынған 1 қараша 2014.
  4. ^ а б «EuroHedge саммиті 2009». Хедж-қор конференциялары мен марапаттары. Сәуір 2009. Алынған 1 қараша 2014. Ареф Карим, капиталды сапалы басқару
  5. ^ а б в г. e McIntosh, Bill (14 қараша 2011). «Капиталды сапалы басқару». Хедж-қор журналы. Алынған 1 қараша 2014.
  6. ^ а б в г. e f ж «Сұхбат - Ареф Карим, капиталды сапалы басқару:» Біз портфолиода басқарылатын фьючерстердің үлкен рөл атқаратындығын көреміз, өйткені дәстүрлі нарықтарда белгісіздіктер басым"". Хеджюк. 4 сәуір 2010 ж. Алынған 1 қараша 2014.
  7. ^ а б «Капиталды сапалы басқару UCITS III хедж-қорын іске қосады». Қорытындылар. 10 мамыр 2010 ж. Алынған 1 қараша 2014.
  8. ^ McIntosh, Bill (21 қыркүйек 2010). «Терең бөлшек инвесторлар сапалы капиталды басқару UCITS қорына қол жеткізе алады». HedgeFund Intelligence. Алынған 1 қараша 2014.
  9. ^ Мелин, Марк (21 ақпан 2014). «QCM қиын ортада трендке сәйкес формуланы реттейді». ValueWalk. Алынған 1 қараша 2014.
  10. ^ а б «Суррейдің ең бай 50-2010 - 20-дан 11-ге дейін». Суррей: Суррей өмірі. 5 сәуір 2010 ж. Алынған 1 қараша 2014.
  11. ^ Рид, Кевин (26 сәуір 2010). «Бухгалтерлер бай тізім жасайды». Бухгалтерлік есеп жасы. Алынған 1 қараша 2014.
  12. ^ «Ұлыбританиядағы ең бай бухгалтерлер анықталды». Accountant.co.uk. 27 сәуір 2010 ж. Алынған 1 қараша 2014.
  13. ^ а б Райт, Руперт (29 сәуір 2011). «Шағын, бірақ керемет қалыптасқан қор». Ұлттық. Абу-Даби. Алынған 1 қараша 2014.
  14. ^ Коллинз, Даниэл П. (23 ақпан 2007). «Ареф Карим: пайда бөлу». Фьючерстер. Алынған 1 қараша 2014.
  15. ^ Мелин, Марк (7 қазан 2014). «Әртараптандырылған стратегиядағы судан жоғары капиталды басқару». ValueWalk. Алынған 1 қараша 2014.

Сыртқы сілтемелер