Субординатор (математика) - Subordinator (mathematics)

Математикасында ықтималдық, а субординатор байланысты ұғым болып табылады стохастикалық процестер. Субординатор - бұл басқа стохастикалық процесс, субординациялық стохастикалық процесс шеңберіндегі уақыт эволюциясының стохастикалық процесі. Басқаша айтқанда, субординатор анықтайды кездейсоқ хронологиялық уақыттың берілген бірлігі үшін бағынышты процесте пайда болатын «уақыт қадамдарының» саны.

Субординатор болу үшін процесс а болуы керек Леви процесі[1] Сондай-ақ ол өсіп отыруы керек, сөзсіз.[1] немесе ан аддитивті процесс[2].

Анықтама

Субординатор - жоғарылау (а.с.) Леви процесі немесе қоспа процесі. [3][2]

Мысалдар

The дисперсиялық гамма процесі ретінде сипаттауға болады Броундық қозғалыс а гамма-субординатор.[1] Егер а Броундық қозғалыс, , дрейфпен а-дан кейінгі кездейсоқ өзгеріске ұшырайды гамма процесі, , дисперсиялық гамма процесі келесідей болады:

The Коши процесі ретінде сипаттауға болады Броундық қозғалыс а Леви субординаторы.[1]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б в г. Эпплбаум, Д. «Леви процестері және стохастикалық есептер туралы дәрістер, Брауншвейг; Дәріс 2: Леви процестері» (PDF). Шеффилд университеті. 37-53 бет.
  2. ^ а б Ли, Джин; Ли, Линфей; Чжан, Гунцю (2017). «VIX туындыларына баға қою және хеджирлеу үшін таза секіру модельдері». Экономикалық динамика және бақылау журналы. 74. дои:10.1016 / j.jedc.2016.11.001.
  3. ^ Леви процестері және стохастикалық есептеулер (2-ші басылым). Кембридж: Кембридж университетінің баспасы. 2009-05-11. ISBN  9780521738651.