Маржа тәуекелге ұшырайды - Margin at risk

The Тәуекел деңгейі (қысқа: MaR) - бұл маржалық талаптардың өзгеруіне байланысты қысқа мерзімді өтімділік тәуекелдерін басқару үшін қолданылатын шама, яғни ол а қаржылық тәуекел болған кезде пайда болады сауда тауарлары. Ұқсас Тәуекел мәні (VaR), бірақ орнына EBIT Бұл квантильді (күтілетін) ақша ағыны тарату.

Сипаттама

A MaR (1) валютаны, (2) сенімділік деңгейін (мысалы, 90%) және (3) ұстау мерзімін (мысалы, 3 күн) қажет етеді. Бұл портфельдегі шығынның орнын толтыру дегенді білдіреді маржа сол сомаға қоңырау шалыңыз.[1]MaR «ең нашар жағдай» маржасын анықтайды және тек нарықтық бағаларға байланысты.[2]

Сондай-ақ қараңыз

Пайдаланылған әдебиеттер

  1. ^ Ланг, Йоахим; Мадленер, Рейнхард (қыркүйек 2010). «Құмырсқалар үшін портфолионы оңтайландыру: несиелік тәуекелді азайту мен маржаның әсері». Болашақ энергия тұтынушыларының қажеттіліктері мен тәртібі институты - жұмыс құжаты. Ахен, Германия. Алынған 1 қаңтар 2016.
  2. ^ Рош, Даниел; Кесте, Харальд (2013). Дүниежүзілік нарықтардағы несиелік секьюритация және туынды қаржы құралдары (2-ші басылым). Нью-Йорк: Вили. б. 286. ISBN  978-1-119-96604-3.