Hildreth – Lu бағалауы - Hildreth–Lu estimation

Hildreth – Lu бағалауы, үшін Клиффорд Хилдрет және Джон Лу,^[1] а. реттеу әдісі болып табылады сызықтық модель болуына жауап ретінде сериялық корреляция ішінде қате мерзімі. Бұл байланысты итерациялық процедура Кокран - Оркутты бағалау.

Идея бірнеше рет қолдану сызықтық емес ең кіші квадраттар кімге:

{ displaystyle y_ {t} - rho y_ {t-1} = альфа (1- rho) + бета (X_ {t} - rho X_ {t-1}) + e_ {t}. ,}

үшін әр түрлі мәндер ${ displaystyle rho}$ −1 және 1. арасындағы барлық осы қосалқы регрессиялардың ішінен ең кішісін беретінін таңдайды квадраттардың қалдық қосындысы.

Сондай-ақ қараңыз

Prais – Winsten бағалауы

Әдебиеттер тізімі

^ Хилдрех, С .; Lu, J. Y. (қараша 1960). «Автокоррелденген бұзылыстармен қатынасты талап ету». Техникалық бюллетень. Мичиган мемлекеттік университетінің ауылшаруашылық тәжірибе станциясы. 276.

Әрі қарай оқу

Дэвидсон, Рассел; МакКиннон, Джеймс Г. (1993). Эконометрикадағы бағалау және қорытынды. Нью-Йорк: Оксфорд университетінің баспасы. 331-341 бб. ISBN 0-19-506011-3.
Кмента, қаңтар (1986). Эконометрика элементтері (Екінші басылым). Нью-Йорк: Макмиллан. бет.298–317. ISBN 0-02-365070-2.
Маддала, Г.; Лахири, Каджал (2009). Эконометрикаға кіріспе (Төртінші басылым). Чичестер: Вили. 246-250 бет. ISBN 978-0-470-01512-4.
Пиндик, Роберт С.; Рубинфельд, Даниэль Л. (1998). Эконометриялық модельдер және экономикалық болжамдар (Төртінші басылым). Бостон: МакГрав-Хилл. 159–164 бет. ISBN 0-07-118831-2.

[1] Хилдрех, С .; Lu, J. Y. (қараша 1960). «Автокоррелденген бұзылыстармен қатынасты талап ету». Техникалық бюллетень. Мичиган мемлекеттік университетінің ауылшаруашылық тәжірибе станциясы. 276.

[1]