Фрэнсис X. Диебольд - Francis X. Diebold

Фрэнсис X. Диебольд
Туған (1959-11-12) 12 қараша 1959 ж (61 жас)
Филадельфия, Пенсильвания, АҚШ
ҰлтыАмерикандық
МекемеПенсильвания университеті
NBER
ӨрісЭконометрика
Қаржы экономикасы
Макроэкономика
Алма матерПенсильвания университеті (Ph.D.)
Докторантура
кеңесші		Марк Нерлов (Орындық), Лоуренс Клейн, Питер Паули
ЖарналарДиболд-Мариано тесті;
Жасырын факторлы ARCH моделі;
Іске асырылатын құбылмалылық модельдеу;
Динамикалық Нельсон-Зигель кірістілігі-қисық моделі;
Желілік байланысты өлшеу және визуализация
МарапаттарГуггенхайм стипендиясы
Слоан стипендиясы
Гумбольдт стипендиясы

Фрэнсис X. Диебольд (1959 жылы 12 қарашада туған) - американдық экономист болжамды эконометрикалық модельдеу, қаржылық эконометрика және макроэконометрия саласындағы жұмыстарымен танымал. Ол өзінің B.S. және Ph.D. градусқа дейін Пенсильвания университеті («Пенн»), оның докторлық комитеті кірді Марк Нерлов, Лоуренс Клейн, және Питер Паули. Ол мансабының көп бөлігін Пеннде өткізді, онда 75-ке жуық кандидаттық диссертация қорғады. студенттер.[1] Қазіргі уақытта ол Пол Ф. мен Уоррен С. Миллер Пенннің Өнер және Ғылым Мектебінің әлеуметтік ғылымдар профессоры және экономика профессоры және Пенннің қаржы профессоры және статистика профессоры. Вартон мектебі. Ол сонымен бірге факультеттің ғылыми қызметкері Ұлттық экономикалық зерттеулер бюросы Массачусетс штатындағы Кембриджде және авторы Ешқандай күмән жоқ блог.

Диеболд - сайланған стипендиат Эконометрикалық қоғам, Американдық статистикалық қауымдастық, және Халықаралық синоптиктер институты, және алушы Слоан, Гуггенхайм, және Гумбольдт стипендия. Ол редакция алқаларында қызмет етті Эконометрика, Экономика және статистикаға шолу, және Халықаралық экономикалық шолу. Ол профессорлық докторантураны өткізді Принстон университеті, Чикаго университеті, Джон Хопкинс университеті, және Нью-Йорк университеті. Ол Президент болды Қаржылық эконометрика қоғамы (2011-2013) және төрағасы Федералды резервтік жүйе Тексеру моделі кеңесі (2012-2013 жж.).

Ғылыми үлестер

Болжамды эконометрикалық модельдеуде Диеболд нүктелік болжамның дәлдігін бағалау үшін «Диеболд-Мариано тестімен» танымал,[2] тығыздықтың болжамды шартты калибрлеуін бағалау әдістері,[3] және оның мәтіні үшін, Болжау элементтері.[4]

Қаржы эконометрикасында Диебольд құбылмалылықты модельдеуге қосқан үлесімен танымал, оның ішінде Диболд-Нерлов «жасырын фактор ARCH моделі»[5] және жоғары жиілікті актив кірістерінен «іске асырылатын құбылмалылықты» Андерсен-Боллерслев-Диебольд экстракциясы;[6][7]

Макроэконометрияда Диболд макроқаржы интерфейсіндегі жұмысымен танымал,[8][9] және оның нақты уақыт режиміндегі макроэкономикалық мониторингтегі жұмысы, әсіресе Аруоба-Диебольд-Скотти («ADS») іскери жағдай индексі Филадельфияның Федералды резервтік банкі.[10][11]

Қосымша назар аударарлық үлестерге Диболд-Ли «динамикалық Нельсон-Сигель» кірістілік қисығы моделі және оның кеңейтімдері жатады;[12][13][14] және динамикалық желіге қосылуды өлшеу мен визуалдауға арналған Diebold-Yilmaz шеңбері.[15]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ «Фрэнсис Диболдтың жеке веб-сайты».
  2. ^ Диболд, Фрэнсис Х .; Мариано, Роберт С. (2002-01-01). «Болжалды дәлдікті салыстыру». Бизнес-экономикалық статистика журналы. 20 (1): 134–144. CiteSeerX  10.1.1.352.9389. дои:10.1198/073500102753410444. ISSN  0735-0015. S2CID  12090811.
  3. ^ Диболд, Фрэнсис Х .; Гюнтер, Тодд А .; Тэй, Энтони С. (1998). «Қаржылық тәуекелдерді басқару қосымшаларымен тығыздықтың болжамдарын бағалау» (PDF). Халықаралық экономикалық шолу. 39 (4): 863–883. дои:10.2307/2527342. JSTOR  2527342. S2CID  38907468.
  4. ^ Диболд, Фрэнсис X. (2001). Болжаудың элементтері. Оңтүстік-батыс. ISBN  9780324023930. OCLC  44493316.
  5. ^ Диболд, Фрэнсис Х .; Нерлов, Марк (1989-01-01). «Валюта бағамы құбылмалылығының динамикасы: ARCH моделиондық көп факторлы жасырын фактор». Қолданбалы эконометрика журналы. 4 (1): 1–21. дои:10.1002 / jae.3950040102. ISSN  1099-1255.
  6. ^ Андерсен, Торбен Г.; Боллерслев, Тим; Диболд, Фрэнсис Х .; Лабис, Павел (2003-03-01). «Іске асырылатын құбылмалылықты модельдеу және болжау». Эконометрика. 71 (2): 579–625. CiteSeerX  10.1.1.200.1388. дои:10.1111/1468-0262.00418. ISSN  1468-0262. S2CID  10045723.
  7. ^ Андерсен, Торбен Г.; Боллерслев, Тим; Диболд, Фрэнсис Х .; Лабис, Павел (2001-03-01). «Айырбастау бағамының нақты құбылмалылығын бөлу». Американдық статистикалық қауымдастық журналы. 96 (453): 42–55. CiteSeerX  10.1.1.199.9567. дои:10.1198/016214501750332965. ISSN  0162-1459. S2CID  5756201.
  8. ^ Диболд, Фрэнсис Х .; Рудебуш, Гленн Д .; Borag? An Aruoba, S. (2006-03-01). «Макроэкономика және кірістің қисығы: динамикалық жасырын факторлық тәсіл». Эконометрика журналы. 131 (1): 309–338. CiteSeerX  10.1.1.232.9123. дои:10.1016 / j.jeconom.2005.01.011.
  9. ^ Андерсен, Торбен Г.; Боллерслев, Тим; Диболд, Фрэнсис Х; Вега, Клара (2003). «Макро хабарландырулардың микро эффектілері: Шетел валютасында нақты уақыттағы бағаны ашу». Американдық экономикалық шолу. 93 (1): 38–62. CiteSeerX  10.1.1.201.3408. дои:10.1257/000282803321455151. ISSN  0002-8282.
  10. ^ https://www.philadelphiafed.org/research-and-data/real-time-center/business-conditions-index
  11. ^ Аруоба, С.Бораған; Диболд, Фрэнсис Х .; Скотти, Чиара (2009-10-01). «Бизнес жағдайларын нақты уақыт режимінде өлшеу». Бизнес-экономикалық статистика журналы. 27 (4): 417–427. CiteSeerX  10.1.1.395.7519. дои:10.1198 / jbes.2009.07205. ISSN  0735-0015. S2CID  219594039.
  12. ^ Кристенсен, Дженс Х. Е .; Диболд, Фрэнсис Х .; Рудебуш, Гленн Д. (2011-09-01). «Нельсон-Зигельдің құрылымдық модельдерінің аффиндік арбитражсыз класы». Эконометрика журналы. Болжам туралы жылнамалық шығарылым. 164 (1): 4–20. CiteSeerX  10.1.1.524.355. дои:10.1016 / j.jeconom.2011.02.011. S2CID  774960.
  13. ^ Диболд, Фрэнсис Х .; Ли, Канлин (2006-02-01). «Мемлекеттік облигациялар бойынша кірістердің мерзімді құрылымын болжау». Эконометрика журналы. 130 (2): 337–364. CiteSeerX  10.1.1.195.536. дои:10.1016 / j.jeconom.2005.03.005.
  14. ^ Фрэнсис X. Диебольд; Гленн Рудебуш (2013). Кірісті қисық модельдеу және болжау: динамикалық Нельсон-Сигель тәсілі. Принстон университетінің баспасы. ISBN  978-0-691-14680-5.
  15. ^ Диболд, Фрэнсис Х .; Йылмаз, Камил (2014-09-01). «Дисперсиялық ыдыраудың желілік топологиясы туралы: қаржылық фирмалардың байланыстылығын өлшеу» (PDF). Эконометрика журналы. Себеп-салдарлық, болжау және спецификацияны талдау: соңғы жетістіктер және болашақ бағыттар. 182 (1): 119–134. дои:10.1016 / j.jeconom.2014.04.012. hdl:10419/108574.

Сыртқы сілтемелер